Abstract
Hvordan er det muligt, at immunisere varighed og konveksitet på en obligationsportefølje ved brug af optioner på obligationer? Hvordan er det muligt, når den underliggende obligation ikke ejes, spekulativt at anvende optionsstrategier på obligationer ved en forventning om stigende, faldende og uændrede obligationskurser?
| Educations | Graduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis |
|---|---|
| Language | Danish |
| Publication date | 2010 |
| Number of pages | 79 |