Risikoafdækning og spekulation på obligationer: Praktisk anvendelse af optioner

Brian Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvordan er det muligt, at immunisere varighed og konveksitet på en obligationsportefølje ved brug af optioner på obligationer? Hvordan er det muligt, når den underliggende obligation ikke ejes, spekulativt at anvende optionsstrategier på obligationer ved en forventning om stigende, faldende og uændrede obligationskurser?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages79