Markedsrisikopræmien: En diskussion af metoder og det aktuelle niveau

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2384 Downloads (Pure)

Abstract

Markedsrisikopræmien spiller en vigtig rolle i forbindelse med værdiansættelse af aktier, investeringsbeslutninger og vurdering af afkast og performance. Til trods herfor findes der ikke en generelt accepteret metode til fastlæggelsen af markedsrisikopræmien, og der er i forskellige sammenhænge set – nogle gange næsten ophedede – diskussioner af niveauet for markedsrisikopræmien. Denne artikel diskuterer forskellige metoder til fastlæggelse af præmien, udvalgte resultater fra anvendelsen af metoderne, og hvad det samlet siger om det aktuelle niveau.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)20-25
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Apr 2022

Cite this