Kan ambitionsniveauet hæves højere end smart beta?

Kenneth Lillelund Winther, Søren Resen Steenstrup

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

634 Downloads (Pure)

Abstract

Smart beta har akademisk opbakning og bestået den praktiske eksamen med merafkast over betragtelige tidshorisonter. Denne artikel viser blandt andet, at en mere ambitiøs brug af dynamisk skalering via forudsigende faktorer og anvendelsen af aktive forvaltere, der undgår at købe præcis samme aktier som smart beta-indeksene, kan medvirke til, at lavrisiko-aktiernes langsigtede præmie i højere grad nydes uden de store nedture undervejs, som er en reel risiko ved statisk smart beta-investering.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)14-20
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2015

Cite this