Formidlingsprovision og performance af danske investeringsfonde

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Resumé

Denne artikel analyserer performance af danske aktive og passive aktiefonde. Resultaterne viser, at hverken aktive eller passive aktiefonde generelt er i stand til at slå eget benchmark, og at underperformance generelt er højere for aktive fonde. Korrigeres for formidlingsprovision, så forsvinder den generelle underperformance for aktive, men ikke for passive fonde. Forskellen mellem bedste og dårligste performance er dog stadig op imod tre gange større for aktive end for passive fonde, og en betydelig del af de aktive fonde performer væsentligt dårligere end de passive fonde. Disse resultater bør være relevante i forhold til diskussionen om formidlingsprovision og i forhold til behovet for billige passive aktiefonde.
Denne artikel analyserer performance af danske aktive og passive aktiefonde. Resultaterne viser, at hverken aktive eller passive aktiefonde generelt er i stand til at slå eget benchmark, og at underperformance generelt er højere for aktive fonde. Korrigeres for formidlingsprovision, så forsvinder den generelle underperformance for aktive, men ikke for passive fonde. Forskellen mellem bedste og dårligste performance er dog stadig op imod tre gange større for aktive end for passive fonde, og en betydelig del af de aktive fonde performer væsentligt dårligere end de passive fonde. Disse resultater bør være relevante i forhold til diskussionen om formidlingsprovision og i forhold til behovet for billige passive aktiefonde.
SprogDansk
TidsskriftFinans/Invest
Udgave nummer1
Sider5-11
ISSN0106-1798
StatusUdgivet - 2016

Citer dette

@article{309c026c958a4783bffb8b4bbd55f47a,
title = "Formidlingsprovision og performance af danske investeringsfonde",
abstract = "Denne artikel analyserer performance af danske aktive og passive aktiefonde. Resultaterne viser, at hverken aktive eller passive aktiefonde generelt er i stand til at sl{\aa} eget benchmark, og at underperformance generelt er h{\o}jere for aktive fonde. Korrigeres for formidlingsprovision, s{\aa} forsvinder den generelle underperformance for aktive, men ikke for passive fonde. Forskellen mellem bedste og d{\aa}rligste performance er dog stadig op imod tre gange st{\o}rre for aktive end for passive fonde, og en betydelig del af de aktive fonde performer v{\ae}sentligt d{\aa}rligere end de passive fonde. Disse resultater b{\o}r v{\ae}re relevante i forhold til diskussionen om formidlingsprovision og i forhold til behovet for billige passive aktiefonde.",
author = "Bechmann, {Ken L.} and Nielsen, {Mads Stenbo}",
year = "2016",
language = "Dansk",
pages = "5--11",
journal = "Finans/Invest",
issn = "0106-1798",
number = "1",

}

Formidlingsprovision og performance af danske investeringsfonde. / Bechmann, Ken L.; Nielsen, Mads Stenbo.

I: Finans/Invest, Nr. 1, 2016, s. 5-11.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

TY - JOUR

T1 - Formidlingsprovision og performance af danske investeringsfonde

AU - Bechmann,Ken L.

AU - Nielsen,Mads Stenbo

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Denne artikel analyserer performance af danske aktive og passive aktiefonde. Resultaterne viser, at hverken aktive eller passive aktiefonde generelt er i stand til at slå eget benchmark, og at underperformance generelt er højere for aktive fonde. Korrigeres for formidlingsprovision, så forsvinder den generelle underperformance for aktive, men ikke for passive fonde. Forskellen mellem bedste og dårligste performance er dog stadig op imod tre gange større for aktive end for passive fonde, og en betydelig del af de aktive fonde performer væsentligt dårligere end de passive fonde. Disse resultater bør være relevante i forhold til diskussionen om formidlingsprovision og i forhold til behovet for billige passive aktiefonde.

AB - Denne artikel analyserer performance af danske aktive og passive aktiefonde. Resultaterne viser, at hverken aktive eller passive aktiefonde generelt er i stand til at slå eget benchmark, og at underperformance generelt er højere for aktive fonde. Korrigeres for formidlingsprovision, så forsvinder den generelle underperformance for aktive, men ikke for passive fonde. Forskellen mellem bedste og dårligste performance er dog stadig op imod tre gange større for aktive end for passive fonde, og en betydelig del af de aktive fonde performer væsentligt dårligere end de passive fonde. Disse resultater bør være relevante i forhold til diskussionen om formidlingsprovision og i forhold til behovet for billige passive aktiefonde.

UR - http://sfx-45cbs.hosted.exlibrisgroup.com/45cbs?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000378556&rft.object_portfolio_id=&svc.holdings=yes&svc.fulltext=yes

M3 - Tidsskriftartikel

SP - 5

EP - 11

JO - Finans/Invest

T2 - Finans/Invest

JF - Finans/Invest

SN - 0106-1798

IS - 1

ER -