Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression

Lisbeth la Cour, Anders Milhøj

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskning

OriginalsprogDansk
TitelSymposium i anvendt statistik : 25.-27. januar 2010
RedaktørerPeter Linde
Antal sider9
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagKøbenhavns Universitet
Publikationsdato2010
Sider321-330
ISBN (Trykt)9788750118329
StatusUdgivet - 2010
Begivenhed32. Symposium i anvendt statistik 2010 - København, Danmark
Varighed: 25 jan. 201027 jan. 2010
Konferencens nummer: 32

Konference

Konference32. Symposium i anvendt statistik 2010
Nummer32
LandDanmark
ByKøbenhavn
Periode25/01/201027/01/2010

Citationsformater

la Cour, L., & Milhøj, A. (2010). Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression. I P. Linde (red.), Symposium i anvendt statistik: 25.-27. januar 2010 (s. 321-330). København: Københavns Universitet.