A General Stochastic Volatility Model for the Pricing of Interest Rate Derivatives

Anders Bjerre Trolle, Eduardo S. Schwartz

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftReview of Financial Studies
Vol/bind22
Udgave nummer5
Sider (fra-til)2007-2057
Antal sider51
ISSN0893-9454
DOI
StatusUdgivet - 2009

Citationsformater