Rasmus T. Varneskov

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Consistent Local Spectrum Inference for Predictive Return Regressions
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., dec. 2022, I: Econometric Theory. 38, 6, s. 1253-1307 55 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

Åben adgang
Fil
Testing for Parameter Instability and Structural Change in Persistent Predictive Regressions
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., dec. 2022, I: Journal of Econometrics. 231, 2, s. 361-386 26 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Consistent Inference for Predictive Regressions in Persistent Economic Systems
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., 2021, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER), 52 s. (National Bureau of Economic Research. Working Paper Series; Nr. 28568).
Publikation: Working paper › Forskning › peer review
Consistent Inference for Predictive Regressions in Persistent Economic Systems
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., sep. 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1, s. 215-244 30 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

Åben adgang
Fil

11 Downloads (Pure)
Consistent Local Spectrum (LCM) Inference for Predictive Return Regressions
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., 2021, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER), 57 s. (National Bureau of Economic Research. Working Paper Series, Bind 28569).
Publikation: Working paper › Forskning › peer review

Netværk