Rasmus T. Varneskov

    • Danmark

    Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

    Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.

    Publikation

    • 4 Tidsskriftartikel
    • 4 Working paper
    • 2 Paper
    • 1 Kommentar/debat

    Frequency Dependent Risk

    Neuhierl, A. & Varneskov, R. T., 2020. 52 s.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

    Åben adgang

    Inference for Local Distributions at High Sampling Frequencies: A Bootstrap Approach

    Hounyo, U. & Varneskov, R. T., mar. 2020, I : Journal of Econometrics. 215, 1, s. 1-34 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    Spatial Dependence in Options Observation Errors

    Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., 13 apr. 2020, I : Econometric Theory.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatForskningpeer review

    Frequency Dependent Risk

    Neuhierl, A. & Varneskov, R. T., 2019. 50 s.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

    Åben adgang

    Inference for Option Panels in PURE-Jump Settings

    Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., okt. 2019, I : Econometric Theory. 35, 5, s. 901-942 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review