Rasmus T. Varneskov

    • Danmark

    20182020
    Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

    Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

    Publikationer 2018 2020

    • 4 Tidsskriftartikel
    • 4 Working paper
    • 2 Paper

    Frequency Dependent Risk

    Neuhierl, A. & Varneskov, R. T., 2020. 52 s.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

    Åben adgang

    Inference for Local Distributions at High Sampling Frequencies: A Bootstrap Approach

    Hounyo, U. & Varneskov, R. T., 2020, I : Journal of Econometrics. 215, 1, s. 1-34 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    Frequency Dependent Risk

    Neuhierl, A. & Varneskov, R. T., 2019. 50 s.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

    Åben adgang

    Inference for Option Panels in PURE-Jump Settings

    Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., okt. 2019, I : Econometric Theory. 35, 5, s. 901-942 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    Unified Inference for Nonlinear Factor Models from Panels with Fixed and Large Time Span

    Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., sep. 2019, I : Journal of Econometrics. 212, 1, s. 4-25 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review