David Skovmand

    • Danmark

    20122016
    Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

    Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

    Publikationer 2012 2016

    • 4 Tidsskriftartikel
    • 1 Anmeldelse

    Rational Multi-curve Models with Counterparty-risk Valuation Adjustments

    Crépey, S., Macrina, A., Nguyen, T. M. & Skovmand, D., 2016, I : Quantitative Finance. 16, 6, s. 847-866

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    360 Downloads (Pure)

    Affine LIBOR Models with Multiple Curves: Theory, Examples and Calibration

    Grbac, Z., Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, D., 2015, I : SIAM Journal on Financial Mathematics. 6, 1, s. 984–1025

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    Åben adgang
    Fil
    301 Downloads (Pure)

    A Lévy HJM Multiple-Curve Model with Application to CVA Computation

    Crépey, S., Grbac, Z., Ngor, N. & Skovmand, D., 2015, I : Quantitative Finance. 15, 3, s. 401-419

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    Åben adgang
    Fil

    Risk Management and Simulation

    Skovmand, D., 2014, I : Journal of the American Statistical Association. 109, 508, s. 1718-1719

    Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskningpeer review

    Efficient and Accurate Log-Levy Approximations of Levy-Driven LIBOR Models

    Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, D., 2012, I : Journal of Computational Finance. 15, 4, s. 3-44

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review