20042019

Research output per year

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Publikation

2019

Finanstilsynets organisering

Berg, J. & Lando, D., 2019, I : Finans/Invest. 2, s. 15-18,31 5 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
7 Downloads (Pure)

Generalized Recovery

Jensen, C. S., Lando, D. & Pedersen, L. H., jul. 2019, I : Journal of Financial Economics. 133, 1, s. 154-174 21 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
34 Downloads (Pure)
2018

Generalized Recovery

Lando, D., Pedersen, L. H. & Jensen, C. S., 2018, London: Centre for Economic Policy Research, 66 s. (Centre for Economic Policy Research. Discussion Papers; Nr. DP12665).

Publikation: Working paperForskning

Quanto CDS Spreads

Lando, D. & Bang Nielsen, A., 20 apr. 2018, SSRN: Social Science Research Network, 91 s.

Publikation: Working paperForskning

Safe Haven CDS Premiums

Klingler, S. & Lando, D., 2018, London: Centre for Economic Policy Research, s. 85, (Centre for Economic Policy Research. Discussion Papers; Nr. DP12694).

Publikation: Working paperForskning

Safe Haven CDS Premiums

Klingler, S. & Lando, D., maj 2018, I : Review of Financial Studies. 31, 5, s. 1855-1895 41 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
76 Downloads (Pure)
2017

Cyclicality and Firm Size in Private Firm Defaults

Jensen, T. L., Lando, D. & Medhat, M., 2017, I : International Journal of Central Banking. 13, 4, s. 97-145 49 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang

Generalized Recovery

Jensen, C. S., Lando, D. & Pedersen, L. H., 2017. 58 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Åben adgang

Generalized Recovery

Jensen, C. S., Lando, D. & Pedersen, L. H., 2017, www: SSRN: Social Science Research Network, 63 s.

Publikation: Working paperForskning

2016

Corporate Bonds

Dick-Nielsen, J. & Lando, D., 2016, Handbook of Fixed-income Securities. Verones, P. (red.). Hobroken, N.J: Wiley, s. 541-560

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads

Kallestrup, R., Lando, D. & Murgoci, A., sep. 2016, I : Journal of Empirical Finance. 38, Part A, s. 374-393 20 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
299 Downloads (Pure)

Generalized Recovery

Skov Jensen, C., Lando, D. & Heje Pedersen, L., 2016. 59 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Åben adgang

Generalized Recovery

Skov Jensen, C., Lando, D. & Heje Pedersen, L., 2016. 41 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Åben adgang

Safe-haven CDS Premia

Klingler, S. & Lando, D., 2016. 47 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Åben adgang
2015

Robustness of Distance-to-Default

Jessen, C. & Lando, D., jan. 2015, I : Journal of Banking & Finance. 50, s. 493–505 13 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
928 Downloads (Pure)
2014

Dynamic Capital Structure with Callable Debt and Debt Renegotiations

Christensen, P. O., Flor, C. R., Lando, D. & Miltersen, K., dec. 2014, I : Journal of Corporate Finance. 29, s. 644-661 18 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
43 Downloads (Pure)

Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads

Kallestrup, R., Lando, D. & Murgoci, A., 7 feb. 2014. 73 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Rang- eller vrangliste

Lando, D., 17 jun. 2014, I : Boersen. s. 2

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

2013

Additive Intensity Regression Models in Corporate Default Analysis

Lando, D., Medhat, M., Nielsen, M. S. & Nielsen, S. F., jun. 2013, I : Journal of Financial Econometrics. 11, 3, s. 443-485 43 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
57 Downloads (Pure)

Robustness of Distance-to-Default

Jessen, C. & Lando, D., 2013, 26th Australasian Finance & Banking Conference 2013. Moshirian, F. (red.). Sydney: UNSW Australia Business School, 25 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

Robustness of Distance-to-Default

Jessen, C. & Lando, D., maj 2013. 19 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

Some Lessons From CDO Markets on Mathematical Models

Lando, D., 2013, Global Asset Management: Strategies, Risks, Processes and Technologies. Pinedo, M. & Walter, I. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 74-92

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2012

Corporate Bond Liquidity Before and After the Onset of the Subprime Crisis

Dick-Nielsen, J., Feldhütter, P. & Lando, D., 2012, I : Journal of Financial Economics. 103, 3, s. 471-492

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil
58 Downloads (Pure)

Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads

Kallestrup, R., Lando, D. & Murgoci, A., 2012. 44 s.

Publikation: KonferencebidragPaperForskningpeer review

2011

Sverige og Norge satser på finansforskning

Lando, D., 9 mar. 2011, I : Berlingske Tidende. 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

Verdensklasse på 2.klasse

Lando, D., 9 feb. 2011, I : Berlingske Tidende. 1 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling

2010

Correlation in Corporate Defaults: Contagion or Conditional Independence?

Lando, D. & Stenbo Nielsen, M., 2010, I : Journal of Financial Intermediation. 19, 3, s. 355-372

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Rating Transition Matrices

Lando, D., 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Cont, R. (red.). Wiley, s. 1484-1488

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskningpeer review

The Collapse of the Icelandic Banking System

Kallestrup, R. & Lando, D., 2010, Lessons from the Financial Crisis: Insights from the Defining Economic Event of our Lifetime. Berd, A. M. (red.). Risk Books, s. 65-120

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

2009

Credit Risk Modeling

Lando, D., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin: Springer Science+Business Media, s. 787-798

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Some Thoughts on the Role of Mathematical Models in Light of the Crisis

Lando, D., 2009, Understanding the Financial Crisis: Investment, Risk and Governance. Thomsen, S., Rose, C. & Risager, O. (red.). Copenhagen: SimCorp StrategyLab, s. 52-69

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

2008

Decomposing swap spreads

Feldhütter, P. & Lando, D., 2008, I : Journal of Financial Economics. 88, 2, s. 375-405 31 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Intensity Modeling: The Cox Process

Lando, D., 2008, Encyclopedia of Quantitative Assessment and Analysis. Melnick, E. & Everitt, B. (red.). Wiley, s. 937-940

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelForskningpeer review

Om Credit Default Swaps og finanskrisen

Lando, D., 2008, I : Aktionæren. 18, 10, s. 24-26

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

2006

On Transparency of Quantitative Work in Finance

Lando, D., 2006, I : Financial Engineering News. Nov/Dec, 52

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

2005

Default risk and diversification: Theory and empirical implications

Jarrow, R. A., Lando, D. & Yu, F., 2005, I : Mathematical Finance. 15, 1, s. 1-26 26 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Modellering af kreditrisiko

Lando, D., 2005, Udviklingslinier i finansiering. Christensen, M. (red.). s. 183-214 31 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

On the pricing of step-up bonds in the European telecom sector

Lando, D. & Mortensen, A., 2005, I : Journal of Credit Risk. 1, 1, s. 71-110 39 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Revisiting the Slope of the Credit Spread Curve

Lando, D. & Mortensen, A., 2005, I : Journal of Investment Management. 3, 4, s. 1-27

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

2004

Confidence Sets for Continuous-time Rating Transition Probabilities

Christensen, J. H. E., Hansen, E. & Lando, D., 2004, I : Journal of Banking & Finance. 28, 11, s. 2575-2602

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Confidence Sets for Continuous-time Rating Transition Probabilities

Christensen, J. H. E., Hansen, E. & Lando, D., 2004, 37 s.

Publikation: Working paperForskning

Fil
17 Downloads (Pure)

Credit Risk Modeling: Theory and Applications

Lando, D., 2004, Princeton, NJ: Princeton University Press. 310 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

Non-Parametric Analysis of Rating Transition and Default Data

Fledelius, P., Lando, D. & Perch Nielsen, J., 2004, I : Journal of Investment Management. 2, 2, s. 71-85

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

On Correlation in Intensity Models

Lando, D., 2004, Structured Credit Products. Perraudin, W. (red.). London: Risk Books, s. 69-83

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

On the Pricing of Step-Up Bonds in the European Telecom Sector

Lando, D. & Mortensen, A., 2004, København: Copenhagen Business School [wp], 47 s.

Publikation: Working paperForskning

Åben adgang
Fil
15 Downloads (Pure)

TK på vej mod konkurs?

Astrup Jensen, B. & Lando, D., 2004, I : Boersen.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - AvisartikelFormidling