Billede af Anders Bjerre Trolle

Vis Scopus-profil

Anders Bjerre Trolle

 https://orcid.org/0000-0003-1873-1779

    • Danmark

    • 11 Tidsskriftartikel
    • 2 Paper
    • 2 Working paper
    • 1 Ph.d.-afhandling

    Søgeresultater

    • 2024

      How Integrated Are Credit and Equity Markets? Evidence From Index Options

      Collin-Dufresne, P., Junge, B. & Trolle, A. B., apr. 2024, I: The Journal of Finance. 79, 2, s. 949-992 44 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

      Åben adgang
      Fil
      139 Downloads (Pure)

    • Nonstandard Errors

      Menkveld, A. J., Nielsson, U., Press, O.-A., Trolle, A. B., Voigt, S. & Lindner, T., jun. 2024, I: Journal of Finance. 79, 3, s. 2339-2390 52 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

      Åben adgang
      Fil
      102 Downloads (Pure)
    • 2022

      How Integrated are Credit and Equity Markets? Evidence from Index Options

      Collin-Dufresne, P., Junge, B. & Trolle, A. B., 2022. 116 s.

      Publikation: Konferencebidrag › Paper › Forskning › peer review

    • Non-standard Errors

      Menkveld, A. J., Dreber, A., Holzmeister, F., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., Razen, M., Weitzel, U., Abad, D., Abudy, M., Adrian, T., Ait-Sahalia, Y., Akmansoy, O., Alcock, J., Alexeev, V., Aloosh, A., Amato, L., Amaya, D., Angel, J. & Bach, A. & 319 flere, Baidoo, E., Bakalli, G., Barbon, A., Bashchenko, O., Bindra, P. C., Bjonnes, G. H., Black, J., Black, B., Bohorquez, S., Bondarenko, O., Bos, C. S., Bosch-Rosa, C., Bouria, E., Brownlees, C. T., Calamia, A., Cao, V. N., Capelle-Blancard, G., Capera, L., Caporin, M., Carrion, A., Caskurlu, T., Chakrabarty, B., Chernov, M., Cheung, W. M., Chincarini, L. B., Chordia, T., Chi Chow, S., Clapham, B., Colliard, J.-E., Comerton-Forde, C., Curran, E., Dao, T., Dare, W., Davies, R. J., Blasis, R. D., Declerck, F., Deev, O., Degryse, H., Deku, S., Desagre, C., van Dijk, M. A., Dim, C., Dimpfl, T., Dong, Y. J., Drummond, P., Dudda, T., Dumitrescu, A., Dyakov, T., Dyhrberg, A. H., Dzieliński, M., Eksi, A., El Kalak, I., Ellen, S. T., Eugster, N., Evans, M. D. D., Farrell, M., Félez-Viñas, E., Ferrara, G., Ferrouhi, E. M., Flori, A., Fluharty-Jaidee, J., Foley, S., Fong, K. Y. L., Foucault, T., Franus, T., Franzoni, F. A., Frijns, B., Frömmel, M., Fu, S., Füllbrunn, S., Gam, B., Gehrig, T., Gerritsen, D., Gil-Bazo, J., Golsten, L. R., Gomez, T., Gorbenko, A., Güçbilmez, U., Grammig, J., Gregoire, V., Hagströmer, B., Hambuckers, J., Hapnes, E., Harris, J. H., Hartmann, S., Hasse, J.-B., Hautsch, N., He, X., Heath, D., Hediger, S., Hendershott, T., Hibbert, A. M., Hjalmarsson, E., Hoelscher, S. A., Hoffmann, P., Holden, C. W., Horenstein, A. R., Huang, W., Huang, D., Hurlin, C., Ivashchenko, A., Iyer, S. R., Jahanshahloo, H., Jalkh, N., Jones, C. M., Jurkatis, S., Jylha, P., Kaeck, A., Karam, A., Karmaziene, E., Kassner, B., Kaustia, M., Kazak, E., Kearney, F., Kervel, V. V., Khan, S., Khomyn, M., Klein, T., Klein, O., Klos, A., Koetter, M., Krahnen, J. P., Kolokolov, A., Korajczyk, R. A., Kozhan, R., Kwan, A., Lajaunie, Q., Lam, F. Y. E. C., Lambert, M., Langlois, H., Lausen, J., Lauter, T., Leippold, M., Levin, V., Li, Y., Li, H., Liew, C. Y., Lindner, T., Linton, O. B., Liu, J., Liu, A., Llorente, G., Lof, M., Lohr, A., Longstaff, F. A., Lopez-Lira, A., Mano, N., Marchal, A., Martineau, C., Mazzola, F., Meloso, D., Mihet, R., Mohan, V., Moinas, S., Moore, D., Mu, L., Muravyev, D., Murphy, D., Neszveda, G., Neumeier, C., Nielsson, U., Nimalendran, M., Nolte, S., Nordén, L., O'Neill, P., Obaid, K., Ødegaard, B. A., Östberg, P., Painter, M., Palan, S., Palit, I., Park, A., Pascual, R., Pasquariello, P., Pastor, L., Patel, V., Patton, A. J., Pearson, N. D., Pelizzon, L., Pelster, M., Pérignon, C., Pfiffer, C., Philip, R., Plíhal, T., Prakash, P., Press, O.-A., Prodromou, T., Putniņš, T. J., Raizada, G., Rakowski, D. A., Ranaldo, A., Regis, L., Reitz, S., Renault, T., Renjie, R. W., Renó, R., Riddiough, S., Rinne, K., Rintamäki, P., Riordan, R., Rittmannsberger, T., Rodríguez-Longarela, I., Rösch, D., Rognone, L., Roseman, B., Rosu, I., Roy, S., Rudolf, N., Rush, S., Rzayev, K., Rzeznik, A., Sanford, A., Sankaran, H., Sarkar, A., Sarno, L., Scaillet, O., Scharnowski, S., Schenk-Hoppé, K. R., Schertler, A., Schneider, M., Schroeder, F., Schürhoff, N., Schuster, P., Schwarz, M. A., Seasholes, M. S., Seeger, N., Shachar, O., Shkilko, A., Shui, J., Sikic, M., Simion, G., Smales, L. A., Söderlind, P., Sojli, E., Sokolov, K., Spokeviciute, L., Stefanova, D., Subrahmanyam, M. G., Neusüss, S., Szaszi, B., Talavera, O., Tang, Y., Taylor, N., Tham, W. W., Theissen, E., Thimme, J., Tonks, I., Tran, H., Trapin, L., Trolle, A. B., Valente, G., Van Ness, R. A., Vasquez, A., Verousis, T., Verwijmeren, P., Vilhelmsson, A., Vilkov, G., Vladimirov, V., Vogel, S., Voigt, S., Wagner, W., Walther, T., Weiss, P., van der Wel, M., Werner, I. M., Westerholm, P. J., Westheide, C., Wipplinger, E., Wolff, M., Wolff, C. C. P., Wolk, L., Wong, W. K., Wrampelmeyer, J., Xia, S., Xiu, D., Xu, K., Xu, C., Yadav, P. K., Yagüe, J., Yan, C., Yang, A., Yoo, W., Yu, W., Yu, S., Yueshen, B. Z., Yuferova, D., Zamojski, M., Zareei, A., Ziesberger, S., Zhang, S. S., Zhang, X., Zhong, Z., Zhou, Z. I., Zhou, C., Zhu, X. S., Zoican, M., Zwinkels, R. C. J., Chen, J., Duevski, T., Gao, G., Gemayel, R., Gilder, D., Kuhle, P., Pagnotta, E., Pelli, M., Sönksen, J., Zhang, L., Ilczuk, K., Bogoev, D., Qian, Y., Wika, H. C., Yu, Y., Zhao, L., Mi, M., Bao, L., Vaduva, A., Prokopczuk, M., Avetikian, A. & Wu, Z.-X., 2022, Oslo: Norges Bank, 56 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    • 2020

      How Integrated Are Credit and Equity Markets? Evidence from Index Options

      Collin-Dufresne, P., Junge, B. & Trolle, A. B., 2020. 62 s.

      Publikation: Konferencebidrag › Paper › Forskning › peer review

      Åben adgang

    • Market Structure and Transaction Costs of Index CDSs

      Collin-Dufresne, P., Junge, B. & Trolle, A. B., okt. 2020, I: Journal of Finance. 75, 5, s. 2719-2763 45 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

      Åben adgang
      Fil
      333 Downloads (Pure)
    • 2019

      On the Relation between Linearity-Generating Processes and Linear-Rational Models

      Filipović, D., Larsson, M. & Trolle, A. B., jul. 2019, I: Mathematical Finance. 29, 3, s. 804-826 23 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2017

      Linear-Rational Term Structure Models

      Filipović, D., Larsson, M. & Trolle, A. B., apr. 2017, I: The Journal of Finance. 72, 2, s. 655-704 50 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2016

      Fed Funds Futures Variance Futures

      Filipović, D. & Trolle, A. B., sep. 2016, I: Quantitative Finance. 16, 9, s. 1413-1422 10 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2014

      The Swaption Cube

      Trolle, A. B. & Schwartz, E. S., 2014, I: Review of Financial Studies. 27, 8, s. 2307-2353 47 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2013

      The Term Structure of Interbank Risk

      Filipović, D. & Trolle, A. B., 2013, I: Journal of Financial Economics. 109, 3, s. 707-733 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2010

      Variance Risk Premia in Energy Commodities

      Trolle, A. B. & Schwartz, E. S., 2010, I: Journal of Derivatives. 17, 3, s. 15-32 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2009

      A General Stochastic Volatility Model for the Pricing of Interest Rate Derivatives

      Trolle, A. B. & Schwartz, E. S., 2009, I: Review of Financial Studies. 22, 5, s. 2007-2057 51 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • Unspanned Stochastic Volatility and the Pricing of Commodity Derivatives

      Trolle, A. B. & Schwartz, E. S., nov. 2009, I: Review of Financial Studies. 22, 11, s. 4423-4461

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

    • 2007

      Essays on derivatives pricing and dynamic asset allocation

      Trolle, A. B., 2007, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 214 s. (PhD series; Nr. 16.2007).

      Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling

    • 2004

      Dynamic asset allocation and latent variables

      Sørensen, C. & Trolle, A. B., 2004, København: Copenhagen Business School [wp], 55 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

      Åben adgang
      Fil
      172 Downloads (Pure)